PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSLV с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLV и ^TNX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PSLV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
55.25%
PSLV
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.79

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.25

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

PSLV:

1.16

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.41

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.95

^TNX:

-0.64

Индекс Язвы

PSLV:

8.25%

^TNX:

11.09%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.69%

^TNX:

21.50%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

PSLV:

-50.75%

^TNX:

-49.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.15% против 7.88% соответственно.


PSLV

С начала года

12.85%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

1.02%

1 год

19.67%

5 лет

15.03%

10 лет

5.15%

^TNX

С начала года

-11.33%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.32%

1 год

-6.89%

5 лет

47.37%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.79
^TNX: -0.33
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.25
^TNX: -0.33
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.16
^TNX: 0.96
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.41
^TNX: -0.26
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.95
^TNX: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.33
PSLV
^TNX

Просадки

Сравнение просадок PSLV и ^TNX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.75%
-18.70%
PSLV
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и ^TNX

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.51%
6.55%
PSLV
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab